Calculadora de coeficiente de correlação forex

Correlações de Moeda.

Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo.

O coeficiente de correlação mede quão próximos dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em perfeita uníssono, o coeficiente de correlação é +1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa entre -0,3 e +0,3). Medium (Gray): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas menor que 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou maior que 0,8.

Os coeficientes de correlação são calculados usando os preços de fechamento diários observados nos últimos 40 pregões (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos entre duzentos períodos de correlação possíveis baseados em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preço diárias. Como você pode ver no simulador de correlação (Observe: esta calculadora requer que o Flash esteja instalado e o JavaScript esteja ativado no navegador). A correlação real geralmente divergirá mais do valor desejado quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo em relação às correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de "confiabilidade") compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto prazo e de longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais provável que persista no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação à direita (Observe: o tamanho desta página é de 1,3 Mbs e isso requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador).

A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre padrões gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, velas e ondas de Elliott) visíveis em qualquer gráficos de dois pares de moedas. Por exemplo, você pode esperar ver quase exatamente a imagem espelhada da linha de tendência aparecendo no gráfico diário EUR / USD quando olhar para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões gráficos intermediários (últimos 120 dias) e os padrões menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será muito útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos de gráficos diários. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, poderá fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página.

Tabela de Correlações de Moeda.

Nota: É melhor diversificar para aqueles pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cuidado) na tabela REL. Você pode restringir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação excluindo aqueles pares que gastaram menos tempo sendo correlacionados fracamente durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trailing (soma das porcentagens de tempo que os 40- O dia e as correlações de 120 dias ficaram fracos. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Se a correlação estiver colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar para a negociação apenas aquele par que oferece a entrada com a maior relação recompensa-risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a figura técnica (por exemplo, contagens de onda Elliott) do par de moedas negociado, observando o gráfico do (s) outro (s) par (es) de moeda, com o qual é altamente correlacionado.

Tutorial de correlações do Excel.

Você pode calcular correlações individuais para quaisquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo seguindo estas etapas:

Selecione os pares de moedas que você deseja analisar. Exporte os dados de preço para cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo até Dados & gt; Importar dados externos & gt; Importar dados e apontando para ele. Pode ser necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas da série temporal importada estão de acordo com cada linha (você pode pular esta etapa se estiver trabalhando com apenas um feed de preço). Exclua as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moedas aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Essa função funciona em dois arrays, que serão intervalos de comprimento igual de preços de fechamento para os dois pares. Simplesmente digite em uma das células vazias "= correl (em seguida, pressione o botão" fx "ao lado da barra de fórmulas e selecione as duas faixas. A fórmula resultante será semelhante a - = CORREL (A1: A40; B1 : B40) e irá calcular o valor do coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, serão 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo dos gráficos que estão sendo analisados.

Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares, repita os passos 1 a 3 acima para cada par. Cortar a tabela inteira para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os preços de fechamento sejam apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para Ferramentas & gt; Análise de dados. e selecione & quot; Correlação & quot; da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do campo & quot; Intervalo de entrada & quot; e, em seguida, destaque o conteúdo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de & quot; Etiquetas na primeira linha & quot ;. Selecione o intervalo de saída, escolhendo uma célula à direita da tabela. Pressione & quot; OK & quot ;.

Nota: Pode ser necessário instalar o pacote Data Analysis do CD de instalação do Office, se não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para Ferramentas> Suplementos. em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar sua matriz de correlações de moeda.

Correlação Forex.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e Forex e cryptocurrency os preços não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.

A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site, com base na sua interação com os anúncios ou anunciantes.

Pares Negociação: Correlação.

Correlação é um termo da análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para a negociação de pares é a ideia de que, se as duas ações (ou outros instrumentos) estiverem correlacionadas o suficiente, quaisquer alterações na correlação podem ser seguidas por uma reversão para a tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B são altamente correlacionados. Se a correlação se enfraquece temporariamente - a ação A sobe e a ação B desce -, um comerciante de pares pode explorar essa divergência, encurtando a ação A (a questão de maior desempenho) e indo muito tempo em ação B (o sub-performer). Se as ações reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. (Veja também: Correlação e Regressão.)

A importância da correlação.

Correlação mede a relação entre dois instrumentos. O gráfico diário (abaixo) mostra que os contratos futuros e-mini S & P 500 (ES, em verde) e e-mini Dow (YM, em rosa) têm preços que tendem a se mover juntos ou que estão correlacionados. (Para mais, veja: Backtesting e Forward Testing: O Importante da Correlação.)

(Este gráfico diário dos contratos futuros de ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation.)

Lembre-se, os comerciantes de pares tentam:

Identifique as relações entre dois instrumentos. Determine a direção do relacionamento. Execute negociações com base nos dados apresentados.

A correlação entre quaisquer duas variáveis ​​- como taxas de retorno ou preços históricos - é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a +1, onde:

A correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A sobe e o estoque B desce). Existe uma correlação positiva perfeita (+1) se os dois títulos se moverem em uníssono perfeito (ou seja, o estoque A e o estoque B se moverem para cima e para baixo ao mesmo tempo). Nenhuma correlação (0) existe se os movimentos de preço forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B sobem e descem aleatoriamente). (Para mais, veja: O que significa se o Coeficiente de Correlação é Positivo, Negativo ou Zero?)

Os comerciantes de pares buscam instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos; em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) conseguir uma correlação positiva perfeita sustentada com quaisquer dois títulos - isso significaria que os preços se imitavam exatamente. Em vez disso, os pares traders procuram títulos com um alto grau de correlação, para que possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora da norma estatística. Correlações de 0,8 ou acima são frequentemente usadas como referência para pares de traders (uma correlação inferior a 0,5 é geralmente descrita como fraca). Idealmente, boa correlação apresenta-se ao longo de vários prazos. (Veja também: Como encontro uma correlação positiva no mercado de ações?)

Determinando a correlação.

O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que tenham algo em comum, negociem com boa liquidez e possam ser encurtados. Devido a riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes no mesmo setor formam pares potenciais naturais e são um bom ponto de partida. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como:

Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e NextEra Energy E-mini S & P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe e Home Depot McDonald’s e Yum! Marcas

O próximo passo é determinar como eles estão correlacionados. Você pode medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete quão bem os dois títulos estão relacionados entre si. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial; no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor:

A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, realizando as funções matemáticas automaticamente e plotando os resultados em um gráfico de preços. Se você não tiver acesso a esse indicador técnico específico, poderá pesquisar on-line "calculadora de coeficiente de correlação" para acessar as ferramentas on-line que realizam os cálculos.

Você pode inserir os dados de preço em um programa de planilha eletrônica como o Excel e usar sua função “CORREL” para executar os cálculos, conforme mostrado na figura a seguir.

O Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par.

Relação preço.

Depois de encontrar pares correlacionados, você pode determinar se o relacionamento é reversão à média; isto é, quando o preço diverge, ele reverterá para sua norma estatística? Você pode estabelecer isso traçando a relação de preço do par. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez denominado razão de preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos - que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço. de um instrumento dividido pelo preço do outro:

O Excel pode ser usado para calcular o índice de preço ou spread de um par.

68,26% dos dados estarão dentro de +/- um desvio padrão da média. 95,44% dos dados estarão dentro de +/- dois desvios padrão da média. 99,74% dos dados estarão dentro de +/- três desvios padrão da média.

Aplicando esses dados, você pode esperar até que a razão de preço divirta "x" número de desvios padrão - como +/- dois desvios padrão - e insira uma negociação longa / curta com base nas informações (o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par voltar à sua tendência média, o negócio pode ser lucrativo. (Para mais, consulte: Usando a fórmula de distribuição normal para otimizar seu portfólio.)

Eventos que provocam fraqueza na correlação.

Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam igualmente os pares correlacionados (como anúncios do Federal Reserve ou turbulência geopolítica), os eventos que desencadeiam a fraqueza na correlação geralmente se limitam a fatores que afetam apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de uma ação, como quando um único grande investidor muda de posição, seja comprando ou vendendo em uma das ações representadas em um par. (Veja também: 4 indicadores-chave que movem os mercados.)

Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa. Reestruturação ou fusões. Informações significativas sobre seus produtos (positivos ou negativos). Mudanças no gerenciamento de chaves. Questões jurídicas ou regulatórias que podem afetar o poder da empresa de realizar negócios.

As bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a emitir uma suspensão de negociação - uma suspensão temporária da atividade de negociação - com base em sua avaliação de um anúncio. Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio influenciar o preço, maior a probabilidade de a troca exigir uma suspensão até que a notícia seja divulgada ao público.

Movimento de preço de 10% para títulos no S & amp; 500, índice Russell 1000 e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30% para outras ações com preço de US $ 1 ou acima. Movimento de preço de 50% para outras ações com preço abaixo de $ 1.

A fraqueza também pode ser causada por desenvolvimentos internos - ou eventos que ocorrem dentro das empresas - como fusões e aquisições, relatórios de lucros, mudanças de dividendos, desenvolvimento / aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente, se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preço rápidas e drásticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser muito curta ou pode resultar em uma mudança de tendência.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Como calcular as correlações de moeda com o Excel.

Como você leu, as correlações mudam e mudam com o tempo. Portanto, manter-se atualizado com as forças e a direção atuais dos coeficientes torna-se ainda mais importante.

Para sua sorte, as correlações de moeda podem ser calculadas no conforto da sua própria casa, apenas você e seu aplicativo de planilhas favorito.

Para nossa explicação, estamos usando o Microsoft Excel, mas qualquer software que utilize uma fórmula de correlação funcionará.

Etapa 1: estamos assumindo que você não criará magicamente os dados de preços diários do nada, mas, em vez disso, os colocará em algum lugar on-line. Uma fonte é do Federal Reserve.

Etapa 3: copie e cole seus dados em uma planilha vazia ou abra o arquivo de dados exportados da Etapa 1. Obtenha os últimos 6 meses!

Etapa 5: é hora de decidir sobre um período de tempo. Você quer a correlação monetária da semana passada? Mês passado? Ano passado?

A quantidade de dados de preço que você tem ditará isso, mas você sempre pode obter mais dados. Para este exemplo, estamos usando o último mês.

Etapa 6: na primeira célula vazia abaixo do seu primeiro par de comparação (estou correlacionando EUR / USD aos outros pares, portanto, estou começando com EUR / USD e USD / JPY), digite: = correl (

Etapa 7: em seguida, selecione o intervalo de células para os dados de preços do EUR / USD, seguido por uma vírgula. Você estará cercando esse intervalo com uma caixa.

Etapa 8: após a vírgula, selecione a faixa de dados de preços do USD / JPY, assim como fez para o EUR / USD.

Passo 9: Clique na tecla Enter do seu teclado para calcular o coeficiente de correlação para EUR / USD e USD / JPY.

Passo 10: Repita os passos 5-9 para os outros pares e para outros períodos de tempo.

Quando estiver pronto, você pode pegar seus novos dados e criar uma tabela legal assim. Cara, isso é pro status!

Os períodos finais de uma semana, um mês, três meses, seis meses e um ano fornecem a visão mais completa das correlações entre pares de moedas.

Embora possa ser um exagero para atualizar seus números todos os dias, a menos que você seja um viciado em correlação monetária, atualizá-los pelo menos a cada duas semanas deve ser o suficiente.

Se você estiver atualizando manualmente suas tabelas de correlação monetária a cada hora no Excel, talvez seja necessário sair mais e comprar um hobby.

Estratégia de Correlação Forex.

Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda.

Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem.

O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA?

A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:

Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas.

Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo:

Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é:

COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE.

Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema:

um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável.

Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.

REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX.

Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD.

Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis.

Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência.

Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto.

Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.

Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra.

Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing.

Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto.

Não forjar para compartilhar esta estratégia de negociação forex de correlação de moeda com seus amigos, clicando nos botões de compartilhamento abaixo.